무작정 퀀트 투자 따라하기
유튜브 할 수 있다! 알고 투자에서
강환국 작가님이
가장 강조하는 퀀트 투자를
공부해보기로 했다.
예전부터 가끔 유튜브 시청을 하면서
퀀트투자의 기본적인 요소들만 알고 있었는데
우연치 않은 기회에 "거인의 포트폴리오"
책을 읽게 되면서 조금 더 관심을 가져 보기로 했다.
주식 개별주 공부를 하는것보단 일단
퀀트 투자로 기본적인 자산분배를
배우고 따라하다 보면
개별주 공부도 더 잘 될것 같고
특정 섹터의 ETF에 대해서
공부하는것도 도움이 될꺼 같다.
퀀트 투자란 무엇인가??
강환국 작가님이 말하는 퀀트 투자는
일명 "레시피 투자" 생각하면 된다.
레시피 투자란... 일반 주린이들이
혼자서 개별 주식에서
성공하기가 어렵기 때문에
전문가들의 여러가지 투자 방법들과
확실한 검정이 된것들을 똑같이
따라하는것을 레시피 투자라고 한다.
퀀트라는 말은 계량을 의미하는
단어의 줄임말이다.
즉 퀀트 투자는 계량화가 가능해야 된다.
추세매매라든지 돌파매매 이런것들은
나름 규칙은 있지만 정확한
계량은 없다고 봐야된다.
이런 애매모호한 주관적인 해석이 들어간
매매는 퀀트 투자라고 보지 않는다.
1.퀀트 투자는 매월 같은 날에
2. 1년간 주가 상승률이 높은 20개 종목을
3. 동일한 금액으로 투자하고
4. 한달동안 보유하고 있다가
다음 달 마지막 거래일에 1~4번을 반복한다.
이런식의 정확한 계량을 하고,
누가 투자를 하더라도 똑같은 성과가
나올 수밖에 없는 투자전략...
이것이 퀀트 투자 이다.
아래 링크는 강환국님의 유튜브 채널인 할 수 있다! 알고투자 채널입니다.
여기서 강환국님의 퀀트투자 이론과 지식을 배우시는데
많은 도움이 될것 입니다.
퀀트 투자의 장점 4가지!!!
1. 배우기가 쉽다
구체적이고 정확한 수치로 표시된
레시피들을 따라하기만 하면 된다.
이미 많은 레시피들이 검증되어 있기 때문에
언제사고 언제팔지 고민을 하지 않고
쉽게 거래 할 수 있다.
2. 가성비가 좋다
퀀트 투자는 몇 개월의 몇 분만 투자하고
그사이에는 아무것도 안해도 되는 전략이다.
정해진 날짜에 자산배분을 한것들의
리밸런싱만 해주면 되는 전략이다.
3. 전략의 검증이 가능하다
퀀트 투자는 전략이 명확해야 한다.
백테스트를 통한 검증된 방식으로
과거의 성과를 검증해서 내가 원하는 전략이
과거 어떤 성과를 내었는지 확인 할 수 있다.
4. 심리의 영향을 덜 받는다
우리는 인간이기 때문에
투자를 시작하면 심리적인 작용이 필연적으로
나타나게 된다.
이런 심리 때문에 우리가 개별 주식의 매매에서
실패로 가는 투자를 하는 이유 중 하나이기도 하다.
처음 투자를 하게 되면 전략적으로 많은 생각을 하고
확신할 수 있는 조건이 있다고 생각을 하게 되어도
직접 돈이 들어가게 되면 사람은 심리적으로
여러가지 많은 생각을 하게 된다.
이런 부분에서 퀀트 투자는 나의 심리를
어느정도 배제 시키고 할 수 있는 투자이다.
대부분의 투자 실패는 여러가지
심리적 요인 때문에 발생하게 된다.
퀀트 투자 몇가지 단점
퀀트 투자는 많은 단점이 없지만
가장 큰 단점은 주식시장의 상승장에서
개별 주식을 매수하는 사람들의
누구는 하루만에 10% 수익율이 올랐다...
이런식의 이야기가 나올때 여기서도
심리적으로 많이 흔들리게 된다.
다같은 상승장에서 퀀트 투자를 하는
사람의 수익이 비교적 적게 발생하기 때문에
이런 현상이 생기는거 같다.
그러나 이런 상황에서도 주식시장이
하락장으로 변하게 되면 변동성의 문제로
하락장에서도 어느정도 방어를 하면서
수익을 올릴 수 있는 투자가
퀀트 투자이기 때문에 하락장에선
다시 장점이 될 수 도 있다.
퀀트 투자를 공부할려고 하는 이유!!!
여러가지 상황들에서 개별 주식을
하나씩 공부하기가
너무 어려운거 같다.
이런 방법으로 주식 공부를 하는 사람들도
많이 있겠지만 성향상 약간의 방어적인
투자를 좋아하기 때문에
자산배분을 통한 퀀트 투자를 공부하면서
개별 종목들의 공부를 병행하는게
좋을꺼 같다는 생각을 했다.
공격적인 투자를 지향하는 사람보다는
약간은 안정적이고 방어적인 사람들이
공부하기 좋은게 퀀트 투자 인거 같다.
이런식으로 기본적인 퀀트 투자를 만들어 놓고
나머지 금액을 개별 주식 공부를 통한
개별 주식을 병행해 나가고 싶다.
예를 들어 150만원의 돈을 매월 투자 할 수 있다면...
퀀트 투자로 100만원을 자산배분하고
30만원 개별 주식에
20만원 현금으로 들고가고
하락장에서
퀀트 투자 70 : 개별주식 30 비율로
현금으로 들고 있던것을
추가 매수 금액으로 들고 가고 싶다.
(현재는 빚이 많아서 30만원 이상의
투자는 불가능하다...)
이제 처음 하나씩 공부해나가면서
자산 배분 전략을 통해서
어떤식의 퀀트 투자를 할지 생각하자...
"인간의 심리적 편향이 투자에 미치는 영향" - 바로가기
